Per quanto potenti possano essere i tuoi strumenti di analisi per ogni trade che metti a mercato devi porti tre domande:
1 cosa succede se sale?
2 cosa succede se scende?
3 cosa succede se resta fermo?
Le strategie delta neutrali non prevedono che si faccia alcuna previsione sulla possibile direzione del mercato.
Queste strategie cercano di massimizzare i profitti riducendo al minimo il rischio, attraverso un bilanciamento del delta, indipendentemente dalla direzione che prende il mercato.
Acquistando 1 lotto su EUR/USD ad esempio, si apre una posizione con un delta pari a delta +100;
Significa che guadagno il 100% se sale, ma perdo il 100% se scende.
Puoi avere tutti gli strumenti di questo mondo, ma le probabilità sono esattamente quelle del lancio di una moneta. (o perdi o guadagni)
Se volessi portare il delta alla neutralità dovrei coprirmi, che in gergo si dice hedgiarmi, pertanto devo trovare degli strumenti che abbiano un delta pari a -100.
Con il trading classico comprare un buy e un sell sullo stesso livello porta alla neutralità, ma avrai sempre il livello di profitto/perdita uguale a zero. (uno guadagna e l’altro perde alla pari)
Con le opzioni la cosa cambia e non di poco:
L’acquisto di una call e la vendita di una put creano delta positivi e quindi aspettative rialziste
La vendita di una call e l’acquisto di una put creano delta negativi e quindi aspettative ribassiste.
Ti faccio un paio di esempi, giusto per farti capire la potenza delle opzioni:
Eur/usd, Buy 0.10 a 1.2400 e graficamente appare cosi (sale guadagno/scende perde)
acquistando 2 put con delta vicino a -50 il delta sarà azzerato, la posizione buy avrà delta +100 e le due put -100
ora se il prezzo resta fermo incasso una perdita, ma se si muove in una delle due direzioni incasso un profitto.
Ma se il mercato è in congestione e penso che stia fermo / laterale?
Invece di comprare le due put, vendo due call con delta -50 (che come abbiamo detto anch’esse hanno delta negativo)
Ora guadagno se il prezzo resta fermo ma perdo se si muove troppo.
****ATTENZIONE**** quando abbinate posizioni classiche alle opzioni assicuratevi di non avere lo swap contro, perchè potrebbe riservarvi qualche brutta sorpresa (al 98% è quasi sempre contro)
Questa qui è veramente una delle strategie più elementari che si possono creare.
Il delta è una variante dinamica, quindi mantenere delle posizioni sempre coperte è lavoro da professionisti, ma con un po’ di studio nulla è impossibile.
Guadagnare senza prevedere direzione, o se resta fermo guadagnando dal tempo, è cosa che può fare solo l’opzione.
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