L’articolo sul Flash Crash del 3 gennaio era un’ampia analisi dell’accaduto e del suo effetto sull’Expert Advisor PEZ8.

(Se non lo hai letto ti invitiamo a farlo)

Nell’articolo abbiamo spiegato che il conto MyFxBook che abbiamo reso pubblico sta testando la situazione peggiore. Un conto sotto capitalizzato che dopo 10 mesi ha ancora ampio margine per lavorare tranquillamente.

Questo passaggio però non è risultato chiaro a tutti e ha causato incomprensioni sul reale rischio della strategia applicata dall’Expert PEZ8.

Il 41,71% di Drawdown (momentaneo rientrato dopo pochi minuti) non può essere considerato un dato assoluto.

In che senso?

La percentuale di Drawdown dipende dalla capitalizzazione ottimale della strategia.

Mi spiego meglio.

Chi ha letto la pagina dedicata a PEZ8 e la sua relativa F.A.Q.  saprà che il capitale minimo consigliato è 5000 € o $.

Questa è la quota che utilizza la strategia per il calcolo del rischio e delle size.

Facciamo un esempio pratico.

Conto A con 1000 Euro (Sottocapitalizzato)
La strategia lavorerà con size pari a 0.01

Conto B con 5000 Euro
La strategia lavorerà con size pari a 0.01

Conto C con 100.000 Euro
La strategia lavorerà con size pari a 0.20

Abbiamo quindi 3 situazioni differenti. Vediamo cosa sarebbe successo durante il Flash Crash a tutti i conti.

Conto A: Drawdown del 40% pari a 400 euro

Conto B: Drawdown del 8% pari a 400 euro

Conto C: Drawdown del 8% pari a 8000 euro

Notata la differenza?

La strategia con il giusto capitale ha rischio molto basso.

Ribadiamo che il conto MyFxBook dimostra che la strategia consente di iniziare anche sotto capitalizzati (bastano 500 euro o dollari) e applicare un piano di accumulo che consenta il raggiungimento (o oltre) del capitale ottimale.